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什么是期货ATR?ATR在实战中有什么用途呢?

  一、什么是期货ATR?

  期货ATR就是期货中的Average True Range,翻译过来为期货行情的真实平均波动点值。用于衡量价格的波动。

  无论涨跌,无论是大实体还是长影线的K线形态,一根K线的最高价与最低价之差就是该根K线的波动点值。

  之所以要称作真实波幅,是因为计算公式中,考虑到了跳空的情况。即把跳空都算作波动的一部分,更贴近真实的行情。

什么是期货ATR

  极端的高ATR或低ATR值可以被看作价格趋势的反转或下一个趋势的开始。作为与布林通道类似的以价格波动性为基础的技术指标,真实波动幅度均值不能直接预测价格走向及其趋势稳定性,而只是表明交易活动的频繁性。较低的ATR(即较小的真实波幅)表示比较冷清的市场交易气氛,而高ATR(即较小的真实波幅)则表示比较旺盛的交易气氛。
  一段较长时间的低ATR很可能表明市场正在积蓄力量并逐渐开始下一个价格趋势(可能是之前趋势的延续,也可能是趋势的反转);而一个非常高的ATR通常是由于短时间内价格的大幅上涨或下跌造成的,通常此数值不可能长期维持在高水平。

  趋势的本质就是波动率上升。突破趋势交易即押注波动率上升(市场朝某一个方向运行),震荡高抛低吸的交易即押注行情会在固定的波动空间内来回反复。

  其实ATR对于交易员来说,不像一个指标而更像是一个工具。那么,ATR在实战中有什么用途呢?

  二、固定倍数ATR止损法

  一个常用的ATR止损策略是价格远离开仓方向X倍ATR后强制止损。可以是2倍,3倍等。

ATR在实战中有什么用途

  如图所示,当前价格为1716,ATR(14)为,即14根k线平均波动为美元。以固定3倍ATR止损为例,做多黄金的止损位应放在开仓价1716-3*=1702.5。

  著名的《海龟交易法》一书中建议,如果你们不知道止损该放哪,那么统一放2ATR的地方。

  原理就是,如果你进场了,但是价格连着2天都朝你相反的方向走,(而且是完完全全的相反,如果是震荡,也不至于会碰到2ATR的止损位)那么你就该认错离场了。

  固定倍数ATR止损属于刚性止损,跟固定金额止损,固定账户百分比止损一样,即不考虑行情位置,只要到某个价位就止损。这点上与传统的金叉死叉策略有所区别。

  三、用ATR计算仓位

  那么投资者该下多大的手数?这几乎是一个对交易员灵魂拷问的问题。下多了,又怕风险,下少了,又担心赚不够。做对的时候总想着要是重仓就好了,止损的时候就懊恼为什么下这么重……

  除此之外,还有一个值得深思的问题:不同品种之间下的手数仓位应该怎么分配?一手黄金,一手原油,一手货币,他们是“相同的仓位大小”吗?

  这时ATR可以作为一个计算仓位的“工具”,给出我们答案。

ATR这个指标工具运用的思想

  经典的《海龟交易法则》对ATR这个指标工具运用的思想一直以来都很值得借鉴。书中提到:每1ATR=你总资金1%的波动。举个例子:如果用上面的3倍ATR止损法来设置止损,假设账户资金为10000美元,那么该笔交易止损亏损应为300美元。即美元的黄金价格波动对应300美元的账户资金波动。

  计算得应该开仓位手数为300÷÷100=手。(100为黄金合约规格:1手等于100盎司)公式为:应下手数=总资金÷ATR×每1ATR对应多少总资金波动百分比÷合约规格

  只要是相同品种相同的ATR值,无论止损多大多小,都会下相同的手数。

  该方法把不同规格不同波动率的品种,统一成一个衡量的单位:ATR。避免出现了同样是1手黄金和1手货币,黄金的波动风险却比货币大的情况。

  因此,如果设置了大止损,也会面临较大的亏损。后者每笔交易固定风险计算仓位法则是固定每笔交易相同的风险。

  当然了,具体1ATR对应多少账户资金波动是可以根据自己仓位自行设置的。更多期货学习知识可在下方免费领取公开课视频!

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