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国债期货原理包括价格基于对国债现货价格预期且受市场利率影响；套期保值可帮助投资者应对利率风险；套利基于期现、跨期、跨品种价格差异来获利；交割采用实物方式，通过转换因子保证不同国债在交割时能公平比较。...

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-02 浏览 : 35

国债期货合约的转换因子用于在交割时平衡不同票面利率和剩余期限的可交割债券与期货合约价格，如计算债券A（票面利率3%、剩余期限9年）和债券B（票面利率4%、剩余期限8.5年）的转换因子，在交割结算价已知的情况下，通过转...

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-02 浏览 : 74

国债期货转换因子不是固定不变的，它在合约存续期间不变，但不同可交割国债、不同合约的转换因子不同，且会受债券剩余期限、距付息日时间、市场利率等因素影响 。...

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-02 浏览 : 22

国债期货套利原理主要包括期现套利（基于期货和现货价格与持有成本关系，期货价格偏离现货加持有成本时进行正向或反向套利）、跨期套利（利用不同交割月合约价格不合理价差，如倒挂现象进行买卖套利）和跨品种套利（依...

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-02 浏览 : 66

中金所国债期货标的是面值200万元、票面利率3%的2年期名义中短期国债，面值100万元、票面利率3%的5年期和10年期名义中期、长期国债以及面值100万元、票面利率3%的30年期名义超长期国债....

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-02 浏览 : 32

中金所国债期货交易规则包括不同期限合约的标的规格、交易时间、报价与最小变动价位、涨跌停板限制、交易指令及下单数量、竞价方式、结算价、交割方式、保证金与手续费以及开户门槛等多方面的规定 。...

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-02 浏览 : 775

中金所国债期货采用百元净价报价法，以百分比形式表示，价格小数点后为十进位制，不同期限合约有不同的最小变动价位 。...

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-02 浏览 : 60

美国中期国债期货报价采用价格报价法，按100美元面值的标的国债价格报价，小数点后采用32进位制，同时引入转换因子来调整不同可交割债券的价格....

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-02 浏览 : 144

1995年2月23日，因对327国债保值贴补率等存在分歧，万国证券在最后8分钟违规抛巨量空单，引发市场混乱，最终导致国债期货试点暂停及相关人员受罚....

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-02 浏览 : 67

1995年2月23日，因对327国债保值贴补率等存在分歧，万国证券违规大量抛空，导致国债期货市场混乱，最终国债期货试点失败....

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-02 浏览 : 67