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跨期套利面临价差波动、流动性、展期、基差以及市场突发事件等诸多风险挑战，如价差不按预期变动、远期合约成交难、展期成本增加、基差影响套利、黑天鹅事件致策略失效。...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-02-12 浏览 : 258

利用股指期货升水和贴水套利交易有常见的期现套利，即升水超持有成本时买现货卖期货、贴水足够大时反向操作；跨期套利，同一品种不同合约月价差异常时买卖合约待价差收窄获利；跨品种套利，不同品种价差偏离历史均值时...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-02-12 浏览 : 411

股指期货贴水套利方式包括：期现套利，即贴水超持有成本时反向操作，买期货、卖现货或其替代资产，到期平仓或交割获利；跨期套利，利用不同到期月合约价差，近月贴水大于远月时买近卖远，价差缩窄盈利；还有利用贴水优...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-02-11 浏览 : 534

卖出套期保值策略是为防止现货价格下跌，由持有或未来有现货的主体在期货市场先卖后买，适用于预期价格下跌情况，现货与期货市场盈亏表现为现货跌盈涨亏、期货跌亏涨盈，而买入套期保值策略是为防止现货价格上涨，由未...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-01-21 浏览 : 157

卖出套期保值策略适用于橡胶生产企业提前锁定未来产出橡胶的销售价格，橡胶贸易企业防止库存或待采购橡胶因价格下跌导致价值缩水或成本相对过高，橡胶加工企业避免原料库存价值降低，以及橡胶仓储企业稳定因橡胶价格波...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-01-21 浏览 : 64

买入套期保值策略是生产、贸易企业及投资者等为防止未来买入橡胶时价格上涨导致成本增加，在期货市场提前买入与未来现货采购数量相等、交割日期相近的橡胶期货合约，到期通过平仓或交割，用期货盈利弥补现货成本增加以...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-01-21 浏览 : 157

橡胶期货交易的套期保值策略包括买入套期保值，为防未来买入橡胶时价格上涨，提前买入期货合约锁定价格；卖出套期保值，持有或未来有现货时卖出期货合约防价格下跌；基差套期保值，依基差变化灵活调整头寸时机；交叉套...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-01-21 浏览 : 223

国债期货跨期套利策略实际案例包括牛市跨期套利（经济放缓、利率预期下降时买入近期卖出远期合约，价格变化后平仓盈利）、熊市跨期套利（经济复苏、利率预期上升时卖出近期买入远期合约，价格变化后平仓盈利）和价差回...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-01-10 浏览 : 663

国债期货跨期套利策略收益主要源于价差变化，也受资金利用效率影响；在稳定市场收益稳定但空间有限，利率波动市场收益可能提高但风险也高，极端市场风险和收益机会并存；与单边做多/做空策略比收益更稳定，与国债现货投...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-01-10 浏览 : 86

期货交易中进行套期保值需明确目标、分析风险敞口、选合适期货合约、确定套期保值比率，通过买入或卖出期货合约进行操作，并进行动态管理，包括监控市场变化、调整策略和评估效果。...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-01-08 浏览 : 924