中国期货网 - 期货开户首选「免费开户」

套期保值策略在鸡蛋期货交易中，养殖企业依据自身养殖规模、出栏时间与市场预判卖出合约锁定售价；贸易商凭市场洞察，采购成本看涨时买入、库存积压看跌时卖出合约保障利润。 ...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-02-12 浏览 : 93

基差风险对跨期套利影响显著，会使盈利稳定性受损、增加持仓成本、扰乱套利节奏，还可能在极端情况与其他风险叠加，放大投资风险，导致套利失败。...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-02-12 浏览 : 47

跨期套利的基差风险主要受宏观经济状况、利率变动、股息率变化、市场参与者预期及突发事件冲击等因素影响，它们通过改变股指期货与现货价格关系，使基差或扩大、或缩小、或异常波动。...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-02-12 浏览 : 46

要降低跨期套利中的基差风险，需深入剖析基差影响因素、优化套利模型纳入基差变量、灵活运用现货或期权套期保值、强化实时监控并动态调整套利头寸，还要持续提升知识与实践经验。...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-02-12 浏览 : 101

跨期套利面临价差波动、流动性、展期、基差及市场突发事件等风险，像价差扩大致浮亏、远期合约成交难、展期成本增加、基差打乱套利节奏、突发事件使策略失效。...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-02-12 浏览 : 100

跨期套利原理是同一标的指数的股指期货远期、近期合约价格本应维持反映持有成本的稳定价差，当市场因投资者情绪、政策冲击等出现非效率状况致价差偏离合理范围，投资者就买入低估、卖出高估合约，待价差回归正常区间赚...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-02-12 浏览 : 56

应对跨期套利中的基差风险，需深入研究基差波动规律、优化套利模型纳入基差因素、运用现货或期权等套期保值工具、实时监控并灵活调整套利头寸，还要加强知识与经验积累。...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-02-12 浏览 : 59

跨期套利面临价差波动、流动性、展期、基差以及市场突发事件等诸多风险挑战，如价差不按预期变动、远期合约成交难、展期成本增加、基差影响套利、黑天鹅事件致策略失效。...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-02-12 浏览 : 164

利用股指期货升水和贴水套利交易有常见的期现套利，即升水超持有成本时买现货卖期货、贴水足够大时反向操作；跨期套利，同一品种不同合约月价差异常时买卖合约待价差收窄获利；跨品种套利，不同品种价差偏离历史均值时...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-02-12 浏览 : 247

股指期货贴水套利方式包括：期现套利，即贴水超持有成本时反向操作，买期货、卖现货或其替代资产，到期平仓或交割获利；跨期套利，利用不同到期月合约价差，近月贴水大于远月时买近卖远，价差缩窄盈利；还有利用贴水优...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-02-11 浏览 : 293