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期货高胜算操盘的评估条件及量化方案_李国宾

          李国宾期货交易高胜算操盘                       

    李国宾    2019年9月

     一,期货交易高胜算操盘理念的提出

  在棒球运动员中,有两类击球手。一类是什么球都打,每次击球都全力以赴,力求全垒打。另一类人则是聪明的击打者,他们只打高概率的球。世界排名前十的击球手,都是后面这类人,他们有一个鲜明的观点:不要每个球都打,而是只打那些处在“甜蜜区”的球。

  和打棒球类似,在期货交易中,市场中有很多极高胜率的形态,只做这样的形态,获得稳定收益是完全可能的。

  从理论上说,因为坚持等高胜算的形态,会舍弃很多说不好,说不准,可做可不做的操作,躲避陷阱,节省精力和资金,还有时间。也就是说,不做,是一种自我保护,可能会丢一些行情,但更多的是躲避了纠结和折腾,和鸡肋性质的行情,宁缺毋滥,总体是稳妥和划算的。

  同样我们也清醒的意识到,如果能区分轻重缓急,找到重点,抓住龙头,交易效率和效果自然不一般。这对交易理念,交易认识,以及交易技术的应用都是很大的提升。

  那接下来的问题是,我们怎么确认某种形态是高胜算的形态呢?具体评估条件有哪些呢?

  二,高胜算操盘的具体评估条件

  根据自己多年交易的经验经历和教训,李国宾认为,转势高胜算的条件有:背景背离形态价差共振;顺势高胜算的条件有:趋势位置形态价差共振。下面具体介绍:

  所谓转势,首先前面要有势,然后才谈上转。所谓背景,就是指这个形态是在什么情况下出现的,是上涨的背景还是下跌的背景,一般来说,上涨以后,横盘和下跌的可能更大一些,即便上涨,也需要休整一下;下跌以后,横盘和上涨的可能更大一些,即便再次下跌,也需要横盘整理,然后再中继式下跌。简单讲,就是,上涨的背景,利空;下跌的背景,利多;当然也要看上涨或下跌的幅度有多大,时间有多长。

  背离,简单讲,就是行情运行一定幅度后,价格创新低,但某些指标比如MACD没有创新低,或者价格创新高,但MACD没有创新高,说明趋势暂时受阻,或趋于缓慢,是一个警示信号。用来佐证后续的转势。注意,背离可以一再背离。其他指标包括KD和RSI,也有类似作用。

  形态则是指K线运行的态势,主要注意在突破之前酝酿的高度和长度,一般而言,行情都有一个酝酿准备的过程,不会突然出现。形态有大有小,可以长达几个月,也可以短短几天,有的高达13%的高度,有的不到3%的高度,各品种不同时间不同阶段,各不相同,一切看实际情况。

  价差,现货价格减去期货价格等于基差,价差是基差的变体,我们用期货的近月代表现货,远月代表期货。价差是近月价格减去远月价格,价差为正,代表近月价格高于远月价格,说明现货供不应求。价差为负,代表近月价格低于远月价格,说明供大于求,库存压力大。简单讲,就是,负价差,供大于求,利空,做空,空近月,做多,多远月,避开现货压力;正价差,供不应求,做多,多近月,打空头一个远水不解近渴,多逼空,逼仓的意思,做空,空远月,避让多头的气势,用时间换空间。当然,也看实际表现,最好实际和理论相契合。此外,价差也不宜过大,过大,就有回归和调整的可能。要注意,基差是变动的,价差也是变动的。

  共振则是指,突破或假突破时,前后月份是否一致,如果一致,则概率就高,不一致,则差一些,最恐惧的是前后月份唱对台戏,一个空头突破,一个多头突破。让人难以选择。随着时间推移,品种的月份会出现此起彼伏,或后来者居上。这都是正常的,需要天天留心观察。

  趋势,是指转势后形成新的行情,或快或慢,在不太长的时间持续运行,然后出现回调或小转折,对于多头来说,上涨属于它们的一浪,我们这里定义的趋势,是指顺着原来的趋势做中继性形态突破。也可以说是三浪的起点。

  位置,是指黄金分割位,一般来说,行情不会一帆风顺,上涨一段时间或幅度后,会回调到上涨的某个位置,比如50%,比如61.8%,然后做形态酝酿,再次突破。这个回调的位置就是黄金分割位

  从行情分阶段来说,初次突破,属于转势高胜算,需要注意的条件是背景,背离,形态,价差,共振;有了幅度以后,回调或横盘,则变成顺势突破,那需要注意的条件则变成:趋势,位置,形态,价差,共振先转后顺,这两种高胜算也是一种衔接,道理差不多。

        高胜算操盘的具体评估条件

  顺便把这张图,从多个角度分析一下,上涨的趋势,在1383往下突破时,变成了下跌的背景,但没有背离,当时也许共振,也许价差为正,而且,1383处,是大空头1537到1200的50%(1369)黄金分割位,如此,我们会发现,所谓高胜算的条件分析和评估,暗含了从多空两个角度的全面分析。

  有了这些基础指标,客观的基本条件,再来分析和评估某个品种交易机会的大小,就比较有把握,而不是原来的个人喜好,或主观臆断。和人交流,沟通,也言之有理,言之有据,作为自己的一家之言。不迁就朋友,不迎合他人,是如何就是如何。客观则坦然。

  那么接下来的进一步工作,则是如何量化评估交易机会的大小,如何量化从开仓,持仓,减仓,平仓的具体应对方案。怎么体现提高交易的胜率,对的时候仓位大,拿的时间长,赚的多;错的时候,仓位低,持仓时间短,亏得少。

  并且,我们会发现,有了高胜算的交易品种后,自己的交易方法:突破,假突破,见位,等等,就有了用武之处,那些技术手段都是为这个交易对象服务的。技术分析能确定的关键点,都是我们的介入点,虽然没那么多,但心里不再迷惑,因为条件和方向确定后,选择不再无所适从,不再模棱两可。只要值得就去做

  三,高胜算操盘的具体量化方案。

  具体分值,背景20分,背离10分,形态高度20分,长度20分,共振10分,价差20分,趋势20分,位置10分。

  60到70分,小做;70到80分,中做;80到90分,大做。

  或者简单归类,符合四个到五个条件,就属于高胜算。

  评估结果出来以后,我们是有区别的,有重点,要优选,有些品种需要大干,有些属于中干,有些属于小干,有些则不干。

  首先,在开仓时就有区别,第一是开仓量不一样,大干的品种需要开多一些,比如13%,中干的品种会在8%左右,小干的品种则会更小一些,比如5%;第二,开仓时间(开仓布局的节奏)上也不一样,大干的品种会开仓早一些。比如从对方假突破就开始介入了,而小干的品种则等到突破才会做。后面加仓的次数和数量也是不一样的,大干自然就会多加仓,当然也要注意节奏。

  从本质上讲,有没有机会,有多大的奖赏,都是市场说了算。

  其次,持仓的坚定性和连续性不一样,小干的品种减仓后,就不会再补仓了,而大干的品种,减仓后会择机补仓,比如新低阳线,减仓后,又出现拐点,则补回仓位。运行当中会出现震荡,100%加76.4%,(假突破和76.4%见位),也就是我们命名的过犹不及,以及小区间震荡的上沿下沿(我们命名为八九不离十),会有减仓补仓动作。即,趋势做法包含震荡思维。不仅不怕震荡,不怕洗盘,还欢迎洗盘,欢迎回调。

  最后,平仓的时间是很不一样的,大干的品种,对行情的幅度是有最低要求的,一直会坚持到一定幅度后的对方反向突破,才算告一段落,而且还会继续观察,保持韧性。而小干的品种,有点风吹草动,就尽早撤退了。怎么会一视同仁呢?目前我们倾向于平仓分三步走,那每一步的平仓比例是不一样的,大致说起来,因为v型反转很少,这三步分别是:新高阴线,达到2%的幅度,我方假突破(包括见位,2.5),对方反向突破。胜算大中小的平仓比例和步骤和对应关系是1/6,1/3,1/2;1/3,1/3,1/3;1/2,1/3,1/6。当然,上面是大致框架,其实,从一定幅度后的新高阴线就会有动作,意思很简单,对于高胜算的大干品种,有了危险信号,象征性减仓,不能无动于衷,但要留下大部分单子等到对方反向突破,而且还不轻易作罢。而对于一般性行情,则主动撤退,象征性的留一些单子到最后的反向突破。而对于中干的品种,则比较中和,平均的分三步平仓,告一段落。后面重新评促,大中小是变化的。如果再详细的划分,我们大概能注意到下面几步:新高阴线,破五日线,假突破,再次破五日线,五日线拐头,破支撑线,对方反向小形态突破,对方突破后的见位。

     四,结合图形大致汇报自己的方法:

  空头高胜算,就要坚持到多头突破,才算告一段落。

  高胜算是我们自己认为的高胜算,我们不是神仙,失手和失误是难免的,做交易,必须接纳市场接纳自己,接纳所有的不完美。如此疏解心理,保证身心健康。

  在复盘过程中,我们发现,对于高胜算的品种,顺势突破做波段,把握节奏,会有很好的效果,铁矿就是一个例子。

  为什么价差重要,通过价差分析,做多做空会选择不同的远近月份,结果差别很大的。这也是我们技术水平的体现。而不是书上说的做主力月,那么简单。看一个品种,至少看两个月份,注意前后的强弱对比,以及后续的表现。

  高胜算的理念,就是从这个图,这个时候再次萌发和成长起来的。坚定了自己的看法和判断。

  这次汇报高胜算操盘,就是自己在分析中,发现了自己的问题,不客观,有倾向性,想逞能,想表现自己,本末倒置,技术是为目的服务的,不是为了炫耀。心里不纯净,分析起来,就不客观,对人的态度就会迎合,迁就,对己是想立刻马上证明自己正确,急功近利,从而会失去对外交往的原则和底线,对自己也不利,失去了从容镇静平和。复盘反思总结,承认自己的错误和问题,改正错误和解决问题,并完善不足。

  市场的教育,让自己不再有任何的侥幸和卖弄,老老实实,不再自作聪明,客观,客观,还是客观。

  用新的角度看市场,感觉也不一样了,心明眼亮。更从容淡定,更有稳定性了。不再一厢情愿的做单。有了规则,有了客观评判,有自己的态度和观点。

  方法定下来以后,有了规则就可以提前预算,以逸待劳,这不是预测,很从容。还有就是对人对事,更客观了,坦诚则坦然。

  减仓或平仓后,不横盘不进,不回调不进,注意自我保护。

  这个图就是记录了当时的思路,让我们融会贯通。

  希望我的一知半解,能对您有一点或半点帮助。谢谢大家!

        李国宾期货培训123战法图

       

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