构建期货交易系统的要素有哪些呢，我认为至少有6个方面值得注意，暂且不涉及程序化交易，因为篇幅有限不详谈。

　　1.方向判断

　　在你期货下单前，你的第一个问题是，做多还是做空？以及为什么？

　　方向的判断是没有固定的条件的，也没有对错，当行情没有走出来时，你说是跌，我赞同，你说是涨我也赞同，因为行情可以往任何方向走，他没有道理可言。

　　关键是你自己是怎么判断行情的，你的依据是什么？当你的依据不存在的时候，就是你要出场止损或止盈的时候。

　　2.开仓信号

　　期货和股票不一样，股票你可以买了看着，等个几个星期，大不了我就留给我孙子，你套个几个星期，再等他涨回来都可以。但期货不行，你的浮盈浮亏都是要当日结算的，当你的亏损低于保证金的20%时，是要你补资金的，不补资金就是强平。再加上杠杠的运用，行情一个百分之几的波动，你的盈利亏损都会大幅波动，方向一不对就要出大问题，股票你完全可以抗到盈利的那天，但是期货，你做错了很可能在今天要就跪了，等行情回升的时候和你没半毛钱关系。

　　如果是长线的，那么一般的顺序是，月线到周线，然后日线突破，小时线突破，15分钟的突破再到5分钟的突破，以保证你的头寸开进去的就是盈利的，有了盈利就能拿的住，有了大幅盈利，你就能心安理得的让利润奔跑，冒更大的风险。

　　日内短线的，差不多就是1分钟或者5分钟级别的突破，或者分时线上的突破，你做回踩也可以。做期货，你的开仓位置必须非常精准，非常具体，具体到哪一天，这一天的几点几时几分几秒开进去。这就是时机的把握，非常考验你的技术分析功底。

　　3.止损

　　关于期货止损的方法有很多，具体可以参考期咖网的《期货止损策略与方法大全》一文，原文地址：http://www.qihuoka.com/celuo/zhisuncl.html ，在这里我就不多做解释了。

　　4.过滤

　　过滤也就是说你对于你的开仓信号并不是完全的执行，因为你的开仓信号不可能完全都对，你的胜率肯定不是100%，因此对于一些明显假突破的行情，或者逆反趋势的行情，你就可以不去理睬，以保证你的胜率提高。

　　但是要记住，过滤不是越多紧凑越好，因为过滤太多会导致你错过行情，而一旦错过行情，你之前的试错成本和止损就全打水漂。因此在过滤和抓住行情之间你要平衡，两方面都不能走极端，在适当的过滤下保证你不会胜率太低，又不会错过行情是最佳的。

　　5.止盈

　　期货止盈这东西是最难的，没有确切的方案，或具体的东西可以说明。但有两个要点你可以参考，是我自己感悟的。

　　一个是你要盈利的规模有多大，你是要赢月线级别的五浪主升浪，还是赢日线级别的，这就表示你要拿多长的时间和对于回撤的忍耐有多大承受力。如果你是要赢月线级别的，那及时日线出现大级别回撤你也不走。

　　另一个是你的入场方式是怎么样的？你的入场依据是什么？那么当你的入场依据已经不存在或者逆反了后，也就应该是你止盈的时候了。

　　另外，止盈也可以做分段止盈，例如在我有了一段盈利后，我先设一个保护性的止盈位，万一价格反转了，我就平掉部分仓位以后保证我当前的盈利，剩下的少量仓位再继续冒风险。或者当行情突破到了关键点位时我也平掉部分仓位，留部分仓位继续冒风险。

　　优秀的止盈并不是能每次在底部或者顶部平仓，而是能在风险和收益当中左右平衡。

　　6、加减仓

　　合理的加仓与减仓的重要性能直接决定你这一次交易的成败。在拉大盈亏比中，除了遵循截断亏损，让利润奔跑外，还有一个就是一旦看对了就要把仓位加上去。

　　加仓的方法本身并无好坏之分，完全在于你怎么应用法。我们目前所熟知的几种，正金字塔加仓法，倒金字塔加仓法，平行加仓法，以及橄榄型加仓法（两头加仓小，中间加仓大）。

　　例如趋势交易就较适合橄榄型加仓法，因为第一次开仓的时候总是在趋势还未完全形成的情况下进场的，因此难免胜率较低，频繁止损是不可避免的，而一旦趋势形成了以后，方向就明确了，走势也较单一，因此再加仓的胜率就较高了。而到了趋势末尾，不确定性又增加了。

　　倒金字塔则适合于巴菲特这类大资金的价值投资者，对于他们来说，股价只要低于公司的内在价值，终有一天价格会填补回来。因此越跌越买，等到一定的时候后，这些股票都会涨回来。但这种方法并不适合在期货当中应用。

　　如果说有什么东西能极大的改善你的交易成果和提升水平，那我相信这应该就是仓位管理这个法宝。在胜率较低的时候少下注甚至不下注，在胜率高的时候多下注，甚至加注。

　　以上就是我对构建期货交易系统的的一点理解，具体6大要素的规则制定个人可根据自身状况灵活把握。更多期货学习知识可以免费领取下方公开课。

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