程序化交易那么火,个人散户如何参与程序化交易?

2018-04-28 10:46分类：程序化交易阅读：

程序化交易现在很流行，有稳定快速、克服人性弱点的优势，那么个人散户如何参与程序化交易呢？

一、选择一个程序化交易平台

首先要选择一个程序化交易平台，目前国内较为流行的程序化交易软件包括文化的赢智，交易开拓者（TB）以及金字塔等等。

不同的交易软件程序语言具有不同的特点，包括语句语法结构、函数构造等都有所不同，投资者结合自身选择一种语言便可，然后将自己的交易策略通过计算机语言来实现。

二、期货交易策略的设计

首先要明确期货交易策略的属性（趋势型、波动性、套利型…），也可以是以上多种简单交易模式的综合应用，然后根据所要交易的品种价格波动特性，和所要交易的周期来制定交易策略，交易策略中设定目标利润和允许最大亏损，以及具体止盈止损点的设置。

三、程序化策略参数优化

对程序化参数的优化要注意一下几点：

1、优化所用为历史数据，对未来的指导性强弱还有待于探讨；

2、模型开发要有理论基础，不能依赖于参数最优化；

3、回测中长期的最优化参数，或许对短期行情来讲是一个不错的选择；

4、过度最佳化的参数对后市的指导性不一定最好；

5、要考虑交易成本和滑移价差对投资结果的影响。

四、程序化模拟交易

投资者可以通过使用程序化交易软件，对自己的交易策略进行模拟交易测试，以便于投资者对自己的交易策略进行评判和改进。

在进行程序化仿真测试时需要注意一下几点：

回测的bar周期要与策略制定初期相吻合；回测的时期长短的选择，一般来讲回测效果较好的策略对近期行情有较好的指导性；

测试报告的分析以及对仿真测试的理解，在测试报告当中要对最终收益率、资金最大回撤、收益风险比、连续亏损次数等多项指标综合考虑。

五、程序化实盘交易

在程序化实盘交易之前，建议投资者先进行模拟实盘跟踪交易，观察交易策略的稳定性后再进入实盘交易，特别是对于投资经验较少的投资者来说更为重要。

总结：以上就是我对个人散户参与程序化交易的5点建议，希望能对您的个人程序化有所帮助！

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